Я лично покупаю в трех местах:
1) Пурпурный легион (ул. Новокузнецкая, д.1). Магазин, в целом, ориентирован на американских производителей. У них также хороший интернет-отдел, т.е можно заказать интересующие диски из СЩА, Европы и Японии.
2) Сеть магазинов "Союз". Из них самые большие: один напротив "Пурпурного легиона" на Пятницкой улице, другой - ближе к началу Ленинского проспекта. У них больше, чем в Легионе, представлены CD европейского производства. А со службой заказов лучше не связываться - предупреждаю заранее :)
3) Трансильвания (Тверская, 8). Позиционируют себя как бутик, соответственно, цены за диск по сравнению с другими магазинами выше рублей на 100. Часть продавцов считает себя непризнанными гениями, поэтому сервис может быть соответствующим :). При всем при том могут быть очень редкие вещи, которых больше нет нигде.